Search
【被動投資？真的有這麼簡單嗎？】
很多人，都覺得投資很難
試過主動投資選股，
選擇的標的總是看起來過去績效穩定不錯
但買進之後卻不如預期，甚至懷疑是不是因為自己買了就開始跌
除了心理因素外，也很常發現自己是消息面的最後一隻老鼠
而被動投資真的能帶來好的投資報酬嗎？
今天就帶你透過回測工具，
有依據的透過四種不同的被動投資策略驗證的投資成效！
-
如果你也想學習易學無負擔的投資方法，
真正從心態到打造個人化的被動投資模式
現在就手刀加入 #投資新手特訓班 ▶ https://ps.yottau.net/u8uu8
限時 72 折優惠募資中！
分享幾個實用的台股、美股ETF回測工具
昨晚在Line社群裡分享了portfoliovisualizer這個美股回測工具，大家的反應很好，今天再加碼分享幾個不錯的網站。(美股工具放在留言處)
1.元大智能投資平台 (台灣版portfoliovisualizer)
規劃適合自己的投資組合，可以跑出3個月～成立至今的績效以及alpha、Beta值，也有再平衡機制，會定時提醒你作調倉。
可惜的是，裡面標的都是元大的產品，但也能理解啦。
神奇的是，網站裡沒有開戶連結，佛心網站。
✍詳細介紹：https://lazyeconomics.pse.is/Yuanta-ETF-AI
==========
👉臉書讀者社團(乾貨文章、資訊整理)：
https://lazyeconomics.soci.vip/
👉我們的投資Line社群(即時交流、看盤聊天)
📌美股ETF討論3群 (美股投資QA、標的分享、晚上看盤聊天)
https://bit.ly/ETF-line
📌台股0050.56討論2群 (台股投資QA、指數估值、早上看盤聊天)
https://bit.ly/0050-line
📌基金討論交流2群(鉅亨網、基富通上的基金標的分析、報告、聊天)
https://bit.ly/Fund-line
📌理財省錢秘笈3群(理財、儲蓄心得分享)
https://bit.ly/credit-card-line
🔥成為朋友圈最會理財的人：
https://pse.is/Q5K7T
🔥華爾街日報優惠訂閱：
https://events.storm.mg/member/LZWSJ/
《我畢業五年，用 ETF 賺到 400 萬》
「這是一本國內外 ETF 投資人都可以入手的工具書，尤其適合想採取 #指數型ETF策略 的投資者。」
-
本書從投資 ETF 的基本觀念、各國 ETF 投資標的，一直到投資管道與投資回測工具，都有著非常詳細的介紹。
對於想投資 ETF 的新手來說，看完這本書，可以省下不少自己蒐集資料、分析整理的時間。
在書中的最後幾個章節，作者針對 #投資規劃 及 #資產配置，給了一些相當實用的建議，還有談到許多重要的投資觀念，諸如 #分散風險、#長期投資、#投資自己 等⋯⋯
有興趣的都可以先看看下面這篇讀書心得！
📖 https://rayskyinvest.org.in/我畢業五年-用ETF賺到400萬-讀書心得
-
【加入投資社團】
🔹 聊點薪❤️（理財交流區）
🔹 eToro(e投睿) - 亞洲投資討論區(歐美股、大麻股、科技股、外匯、黃金、石油、區塊鏈、加密貨幣)
相信自從大家開始做投資以來，很多時都聽過以下說話： 「香港股市受美國影響，所以今日港股大升/大跌。」到底這句說話能否經過歷史統計呢？今天我們和大家用上十年多的數據和大家做回測。
首先讓我們看一看為甚麼有那麼多股評人會說今天港股受美國影響呢？原來香港恆生指數和美國有0.617的相關性。而日本比香港更高，有0.644之後就有台灣加權指數和馬來西亞指數。最不相關的就是上證指數。
有了大方向，我們就假定2%的美國標普500指數作為關口，找出自2007年起標普500指數變動多達2%的所有日子，再找出第二天各市場，包括香港恆生指數，日經指數，上證指數，台灣加權指數和馬來西亞指數的收市價百份比變動來做結果。
首先，美國自2007年起一共出現過107次大升超過2%。結果如下：
香港恆生指數
指數跟升的機會(%)
79.1
指數升超過1%機會(%)
60.0
指數升超過2%機會(%)
38.1
中位數(%)
1.36
日本日經指數
指數跟升的機會(%)
85.8
指數升超過1%機會(%)
66.7
指數升超過2%機會(%)
35.2
中位數(%)
1.6
中國上證指數
指數跟升的機會(%)
63.9
指數升超過1%機會(%)
38.1
指數升超過2%機會(%)
17.1
中位數(%)
0.4
台灣加權指數
指數跟升的機會(%)
81.0
指數升超過1%機會(%)
45.7
指數升超過2%機會(%)
26.7
中位數(%)
0.8
馬來西亞指數
指數跟升的機會(%)
80.0
指數升超過1%機會(%)
28.6
指數升超過2%機會(%)
8.57
中位數(%)
0.5
首先， 相比香港日本台灣與馬來西亞，中國的相關性低：即使美國出現大升市，中國仍然有近接4成機會出現反跌。我們可以見到美國在中國的影響力不如其他地方。
第二，香港日本台灣馬來西亞有近八成機會是跟升的。當中日本和香港更是佼佼者：如果美國升2%，日本至少一半機會升超過1.6%以上，而香港就有1.36%。這個結果告訴我們如果今日恆指大指/市場傳聞牛市即將來臨時，我們不妨等一等，看看美國當晚的情況如何。如果發現美國出現升超過2%的話，我們就可以少一份擔心，可以繼續持有。
至少大跌超過2%等話，過去十一年共發生133次。結果如下：
香港恆生指數
指數跟跌的機會(%)
77.7
指數跌超過1%機會(%)
60.9
指數跌超過2%機會(%)
45.9
中位數(%)
-1.76
日本日經指數
指數跟跌的機會(%)
85.7
指數跌超過1%機會(%)
68.4
指數跌超過2%機會(%)
50.4
中位數(%)
-2.01
中國上證指數
指數跟跌的機會(%)
69.2
指數跌超過1%機會(%)
41.4
指數跌超過2%機會(%)
20.3
中位數(%)
-0.62
台灣加權指數
指數跟跌的機會(%)
64.7
指數跌超過1%機會(%)
44.4
指數跌超過2%機會(%)
29.3
中位數(%)
-1.07
馬來西亞指數
指數跟跌的機會(%)
77.7
指數跌超過1%機會(%)
33.1
指數跌超過2%機會(%)
8.27
中位數(%)
-0.4
美國大跌2%的影響力不如大升2%。這可能是因為過往十一年全球處於一個大升市之中。即使有短期調整也不一定會禍及其他地方。我們可以從恆指看到：美國大升時，香港有80%跟升，而美國大跌2%，香港只有77%跟跌。但是幅度上，美國大升時，香港的中位數是1.36%，而大跌時則可以去到-1.76%。可見跌幅比升幅更大。日本就更為誇張：中位數達-2.01%。如果美國跌2%，日本有至少一半機會跌幅達2%。
來到這裹可能有些觀眾會想： 這樣的話我不就可以做一個程式交易： 每當美國升穿或跌破2%的話，我們就可以買升/跌？但要留意的是：我們這次目的是尋找美國股市與其他亞洲市場的關係。我們應多大程度上參考美國指數來做我們自己的交易而己。如果真的要做程式交易的話會牽涉到滑價問題。再加上這次用的數據是用收市價來做百分比變動的參數。美國大升2%不代表香港有80%機會出現陽燭！大家要留意！！
======================
1) 本月活動，現正接受報名:
新我要做富翁 試堂分享會 (香港站)▶ https://money-tab.info/mts-trial?yt=1
贏在美股試堂分享會(Online)▶ https://money-tab.info/ussjac?yt=1
Jasper 期滙商品分享講座+試堂▶ https://money-tab.info/comjasp?yt=1
Eric Sir期指策略分享講座+試堂▶ https://money-tab.info/futeric?yt=1
King Sir 樓市講座▶ https://money-tab.info/proking?yt=1
齒輪理論 入門班/初班▶ https://edu.money-tab.com/m0m1-reg-c?m0m1=yt
其他活動▶ https://money-tab.info/activity?yt=1
2) 我要做股神APP下載：
iOS▶ https://bit.ly/moneytabapp_i
Android▶ https://bit.ly/moneytabapp_a
升級版▶ https://money-tab.com/membership
3) 緊貼我們社交平台，不錯過任何免費分析/教學：
訂閱YouTube頻道： https://youtube.com/c/我要做富翁?sub_confirmation=1
讚好Facebook專頁：https://facebook.com/203349819681082
今日來到裂口理論的第三課！如果之前未曾看過我們裂口概念的回回溯測試的觀眾記得重溫一次！今日為大家柝解兩大問題：裂口是否一定要補？如果補了的話我們應該作甚麼部署呢？今日我們為大用上18年數據作回溯測試，並嘗試在美國標普500，納斯達克指數，香港恆生指數，上證指數和馬來西亞指數作出統計！
首先讓我們來回顧一下在過往18年之中，各市場出現裂口的數量為多少。根據彭博Backtesting功能，香港恆生指數出現334次上升裂口，310次下跌裂口。我們用上第一集提及的優化沽出策略：在裂口出現後第二天買入或賣出，把握走勢轉向時平倉。結果如下：
上升裂口
香港恆生指數
交易次數
334
勝出次數
151
失敗次數
183
賺蝕
66.88
美國納斯達克指數
交易次數
263
勝出次數
111
失敗次數
152
賺蝕
-0.93
標普500指數
交易次數
90
勝出次數
36
失敗次數
54
賺蝕
8.75
馬來西亞指數
交易次數
185
勝出次數
94
失敗次數
91
賺蝕
110.92
上證指數
交易次數
133
勝出次數
57
失敗次數
76
賺蝕
59.62
而如果出現補裂口的情況，我們就會在第二個交易日的開市時進行買沽空，直至收市價升穿早一天的高位才平倉。這樣就可以測試到補裂口後是否會出現一個大轉勢，因為每個裂口代表市場的心態發生突變，而補了裂口的話就代表市場開始轉向。到低市場是否真的開開轉向呢？我們來看一看數據：
第二日補
香港恆生指數
交易次數
123
勝出次數
49
失敗次數
74
賺蝕
-15.56%
美國納斯達克指數
交易次數
75
勝出次數
21
失敗次數
54
賺蝕
-15.15%
標普500指數
交易次數
21
勝出次數
5
失敗次數
16
賺蝕
-7.32
標普500指數
交易次數
21
勝出次數
5
失敗次數
16
賺蝕
-7.32
馬來西亞指數
交易次數
57
勝出次數
23
失敗次數
34
賺蝕
13.1
上證指數
交易次數
38
勝出次數
10
失敗次數
28
賺蝕
-34.69
第三日補
香港恆生指數
交易次數
72.0
勝出次數
24.0
勝率
33.3
賺蝕
7.2
美國納斯達克指數
交易次數
48.0
勝出次數
19.0
勝率
39.6
賺蝕
5.9
標普500指數
交易次數
16.0
勝出次數
5.0
勝率
31.3
賺蝕
-4.3
馬來西亞指數
交易次數
26.0
勝出次數
12.0
勝率
46.2
賺蝕
3.9
上證指數
交易次數
21.0
勝出次數
8.0
勝率
38.1
賺蝕
-3.4
以上統計結果顯示，當中有三分二的上升裂口會在兩日內補。但補裂口並不代表大轉勢。我們可以見到大部份市場補裂口的趨勢策略既勝率都比較低。上證最低只有23%勝率。同時，回報也不樂觀。幾乎全部也跑輸指數。
下跌裂口方面，各市場出現裂口的數量如下：
下跌裂口
香港恆生指數
交易次數
310
勝出次數
112
失敗次數
198
賺蝕
-43.39
美國納斯達克指數
交易次數
186
勝出次數
61
失敗次數
125
賺蝕
-21.78
標普500指數
交易次數
38
勝出次數
6
失敗次數
32
賺蝕
-13.5
馬來西亞指數
交易次數
142
勝出次數
55
失敗次數
87
賺蝕
58.29
上證指數
交易次數
131
勝出次數
51
失敗次數
80
賺蝕
-2.29
而在一至兩日內補裂口的情況如下： 是次我們就會在補裂口的第二個交易日的開市時進行買買入，直至收市價跌穿早一天的低位才平倉。這樣我們能否找到一個入市機會呢？
第二日補
香港恆生指數
交易次數
115.0
勝出次數
53.0
勝率
46.1
賺蝕
77.5
美國納斯達克指數
交易次數
62.0
勝出次數
24.0
勝率
38.7
賺蝕
-0.1
標普500指數
交易次數
7.0
勝出次數
4.0
勝率
57.1
賺蝕
5.2
馬來西亞指數
交易次數
50.0
勝出次數
21.0
勝率
42.0
賺蝕
13.7
上證指數
交易次數
23.0
勝出次數
10.0
勝率
43.5
賺蝕
-0.1
有趣的事情出現了。我們可以見到恆生指數如果在第二天補了早一天的下跌裂口的話，在補裂口的第二個交易日開市時進行買入，結果有77%回報。雖然勝算仍然跌於50%。但這不失為一個買入機會。
第三日補
香港恆生指數
交易次數
61.0
勝出次數
26.0
勝率
42.6
賺蝕
-2.0
美國納斯達克指數
交易次數
42.0
勝出次數
21.0
勝率
50.0
賺蝕
10.8
標普500指數
交易次數
10.0
勝出次數
5.0
勝率
50.0
賺蝕
-1.8
馬來西亞指數
交易次數
29.0
勝出次數
15.0
勝率
51.7
賺蝕
16.7
上證指數
交易次數
24.0
勝出次數
7.0
勝率
29.2
賺蝕
-14.3
但是如果在第二天補，再進行買入的話，回報就會大大減少。恆指更會出現負回報的情況。這個分別可以這樣理解。如果一出現下跌裂口市場馬上補回的話，支持力度比較用兩天時間去補更為大。所以出現轉勢的情況也較多。
======================
1) 本月活動，現正接受報名:
新我要做富翁 試堂分享會 (香港站)▶ https://money-tab.info/mts-trial?yt=1
贏在美股試堂分享會(Online)▶ https://money-tab.info/ussjac?yt=1
Jasper 期滙商品分享講座+試堂▶ https://money-tab.info/comjasp?yt=1
Eric Sir期指策略分享講座+試堂▶ https://money-tab.info/futeric?yt=1
King Sir 樓市講座▶ https://money-tab.info/proking?yt=1
齒輪理論 入門班/初班▶ https://edu.money-tab.com/m0m1-reg-c?m0m1=yt
其他活動▶ https://money-tab.info/activity?yt=1
2) 我要做股神APP下載：
iOS▶ https://bit.ly/moneytabapp_i
Android▶ https://bit.ly/moneytabapp_a
升級版▶ https://money-tab.com/membership
3) 緊貼我們社交平台，不錯過任何免費分析/教學：
訂閱YouTube頻道： https://youtube.com/c/我要做富翁?sub_confirmation=1
讚好Facebook專頁：https://facebook.com/203349819681082
免費回測工具分享 ... 所以搜尋了仿間有許多程式交易工具XQ , Multicharts ,TradingView,python... ... 3.盤中技術指標新增(KD,RSI,威廉指標,乖離率,3-6乖離, ... ... <看更多>
分享幾個實用的台股、美股ETF回測工具昨晚在Line社群裡分享了portfoliovisualizer這個美股回測工具，大家的反應很好，今天再加碼分享幾個不錯的網站。 ... <看更多>
回測工具 在 [心得] 簡單回測軟體使用心得- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
簡易操作看盤軟體使用心得
小弟本身不會寫程式，網路上找到蠻方便回測工具
網址如下：
https://www.kctrader.com.tw/
之前有寫一篇策略討論，發現每個策略好像都有一定時間有效，仔細測試起來可能需要要
準備幾套策略來應付不同市場狀況，才有可能有比較好的績效，這幾天用起來發現他還有
幾個簡單的工具可以提供網友使用
1. 盤中策略監測，旁邊有績效統計，還可以自己模擬下單
這個功能我覺得很棒，他可以直接用模擬單方式測試自己進出場點是否正確，後續也會幫
你統計績效，數據都是即時的
2.監控標的選擇，可同時用不同策略監控不同標的
3.盤中趨勢監控，還可以看買賣數量
4.盤中籌碼監控，量價籌碼統計
5.客製化標的策略回測，自己設定回測時間看績效
這個回測是我認為仿間最人性化的功能，完全不用會寫程式就可以使用自己的想法來回測
，提供很多工具，包含MACD、RSI、KD、量化工具、K線型態、均線 以上都可以自己調整
參數來達到您心中理想的策略，你沒有策略作者也提供他們心中理想的策略在範例策略給
你參考
6.簡單的技術線圖工具與畫線工具,可觀看績效
這個功能也是蠻客製化的可以依需求調整
以上我覺得對於沒有程式背景的人來操作真的蠻適合的，還可以提供Line notify提醒你
監測的策略到價提醒進場和出場
以上分享給大家 !
如果大家有想要測試軟體功能他也有提供免費版本不用費用讓大家練習回測功能和策略 !
作者人很好，寫信件詢問功能和使用狀況都很快速回覆
寫這個是想說看看有沒有網友測試過比較好的策略可以站內討論看看畢竟我們小散戶應該
不會影響市場的流動性....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.204.111 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661780205.A.D6F.html
... <看更多>